A .到期时间一致
B .行权价一致
C .标的股票一致
D .权利金一致
[单选题]认购-认沽期权平价公式为()A . 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B . 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C . 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D . 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
[单选题]根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于()。A .购买认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金B .卖出认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金C .购买认购期权,出售股票,并以无风险利率投资现金D .卖出认购期权,卖出股票,并以无风险利率投资现金
[单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。A .相同行权价相同到期日的认购和认沽期权B .相同行权价不同到期日的认购和认沽期权C .不同行权价相同到期日的认购和认沽期权D .不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
[判断题]认沽期权即看涨期权,看跌期权也称为认购期权。( )A.对B.错
[单选题]对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是()。A .认购期权买方根据合约有权买入标的证券B .认购期权卖方根据合约有权买入标的证券C .认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券D .认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券
[单选题]根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。A .购买认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金B .卖出认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金C .购买认购期权,出售股票,并以无风险利率投资现金D .卖出认购期权,卖出股票,并以无风险利率投资现金
[单选题]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。A . 标的价格波动率B . 无风险利率C . 预期股利D . 到期期限
[单选题]与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )。A.标的证券价格B.执行价格C.无风险利率D.到期时间
[单选题]以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A . 买入跨式期权B . 卖出跨式期权C . 买入蝶式期权D . 卖出蝶式期权
[单选题]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。A .标的价格波动率B .无风险利率C .预期股利D .执行价