A.无风险利率
B.市场风险溢价
C.资产权重
D.贝塔系数
E.相关系数
[单选题]根据资本资产定价模型,β=0、α=0的资产组合的期望收益率为( )。A.在RM和rf之间B.无风险利率rfC.β(RM-rf)D.市场期望收益率RM
[主观题]根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与( )风险之间的正向关系A.系统B.非系统C.流动性D.利率
[单选题]根据资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。A.公司股票的特有风险B.无风险收益率C.特定股票的β系数D.所有股票的平均收益率
[单选题]根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A.贝塔系数B.德尔塔系数C.方差D.标准差
[单选题]根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A.贝塔系数B.德尔塔系数C.方差D.标准差
[单选题]假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益
[多选题]按照资本资产定价模型,确定特定证券资产的必要收益率所考虑的因素有()。A.无风险收益率B.公司股票的特有风险C.特定股票的β系数D.证券市场的平均收益
[多选题]按照资本资产定价模型,确定特定证券资产的必要收益率所考虑的因素有()。A.无风险收益率B.公司股票的特有风险C.特定股票的β系数D.证券市场的平均收益
[多选题]按照资本资产定价模型,确定特定证券资产的必要收益率所考虑的因素有()。A.无风险收益率B.公司股票的特有风险C.特定股票的β系数D.证券市场的平均收益