假设有一个投资组合M，由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 （ ）

[单选题]设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（　　）时，投资组合P的系统风险也将发

[单选题]假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A . 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B . 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C . 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D . 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40%；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60%。假设相关系数为

[单选题]假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（　　）时，资产组

[B单选题]某公司进行股票投资计划购买A、B、C三种股票并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为5、0和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三

[B单选题]某公司进行股票投资计划购买A、B、C三种股票并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为5、0和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三

[B单选题]某公司进行股票投资计划购买A、B、C三种股票并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为5、0和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三

[B单选题]某公司进行股票投资计划购买A、B、C三种股票并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为5、0和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三

[单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为5、0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投