如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）

[主观题]收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险( )

[单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

[主观题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[主观题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[判断题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。（）A.对B.错

[判断题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。（）A.对B.错

[判断题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。（）A.对B.错

[判断题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。()A.对B.错

[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　　）A.对B.错

[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）A.对B.错