关于市场组合，下列说法不正确的是（ ）。

A．市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝1

B．市场组合的贝他系数＝1

C．市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替

D．个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险

[单选题]对于市场组合，下列说法不正确的是（　　）。A.市场组合包括所有风险资产B.市场组合在有效边界上C.市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比D.市场组

[单选题]对于市场投资组合，下列哪种说法不正确()A.它包括所有证券B.它在有效边界上C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D.它是资本市场线和无

[单选题]对于市场投资组合，下列哪种说法不正确()A.它包括所有证券B.它在有效边界上C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D.它是资本市场线和无

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A .投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数B .投资组合的风险是证券标准差的加权平均数C .两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差D .证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[单选题]下列关于市场冲击说法不正确的是()。A.头寸越大，交易所需的时间越短B.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量C.头寸越大，对市场价格的冲击

[单选题]关于通信市场，下列说法不正确的是（　　）。A.市场是经济活动的中心，通信市场是社会商品市场中的一个组成部分B.通信市场的结构和市场竞争环境决定或影响着

[单选题]下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A . 是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B . 包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C . 可以通过分散化投资完全消除D . 可采用量化技术加以控制