下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是（ ）。

A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本

[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险

[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。A . 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B . 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险C . 股票风险资本计提比率都为8%D . 不同市场中的股票头寸可以抵消

[单选题]下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A . 是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B . 包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C . 可以通过分散化投资完全消除D . 可采用量化技术加以控制

[多选题] 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

[单选题]关于资本市场线，下列说法不正确的是（　　）。A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分

[单选题]关于资本市场线，下列说法不正确的是（　　）。A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分

[单选题]关于资本市场线，下列说法不正确的是（　　）。A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分

[单选题]关于资本市场线，下列说法不正确的是（　　）。A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A . 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B . 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C . 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D . 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。A . 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B . 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C . 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D . 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性