马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。( )

[单选题]买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。A . 买入一定数量标的资产B . 卖出一定数量标的资产C . 买入两手看涨期权D . 卖出两手看涨期权

[判断题] 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。A . 正确B . 错误

[多选题]对于相同标的、到期日相同的期权合约来说，执行价格等于标的物市场价格的期权（　）。A.时间价值增加的可能性最大B.内涵价值增加的可能性大C.时间价值最大

[多选题] 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格SC . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

[多选题] 空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。A . 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入B . 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格C . 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格D . 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

[单选题]买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。A . 买入标的资产B . 卖空标的资产C . 卖空看跌期权D . 买入看跌期权

[单选题]同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D . 预计标的资产的市场价格稳定

[单选题]跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（　　）。Ⅰ．相同的执行价格Ⅱ．相同的到期日Ⅲ．相同的波动

[单选题]跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（　　）。Ⅰ．相同的执行价格Ⅱ．相同的到期日Ⅲ．相同的波动