计算VaR值的基本方法有：（ ）。

A．方差一协方差法

B．蒙特卡洛法

C．历史模拟法

D．收益分析法

[多选题] VaR的计算方法有（）。A . 局部估值法B . 德尔塔一正态分布法C . 历史模拟法D . 蒙特卡罗模拟法

[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.参数法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[单选题]()虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.算术平均法

[单选题]（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.算术平均法

[单选题]在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是()。A.德尔塔—正态分布法B.压力测试C.历史模拟法D.敏感性测试

[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的