协方差不能衡量单个资产的风险大小。（ ）

此题为判断题(对，错)。

[名词解释] 协方差

[主观题]标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的风险大小，其数值越大，风险越大；其数值越小，风险越小。（ ）此题为判断题(对，错)。

[主观题]两个资产的协方差不可能为零。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]描述股票风险的指标有( )A．标准差B．方差C．协方差D．贝塔系数

[判断题] 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）A . 正确B . 错误

[单选题]衡量单项资产或资产组合所含的系统风险大小的指标是（ ）。A．标准差B．方差C．口系数D．以上都不对

[名词解释] 协方差分析

[单选题]若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。A．0.6B．0.5C．1D．0.3

[主观题]根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A． 等于0B． 小于0C． 等于无风险收益率D． 等于无风险收益率加上特有风险溢价E． 等于市场组合的收益率

[单选题]根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0B.小于0C.等于无风险收益率D.等于无风险收益率加上特有风险