对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D．相关系数为O时，不能分散任何风险

[多选题]对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（　　）。[中国人民银行真题]A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B.相关系数

[单选题]关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（　　）。A.－1到0之间B.任何实数C.0到1之间D.－1到1之间

[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0.5B.0C.-1D.1

[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0.5B.0C.－1D.1

[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0B.-1C.1D.0.5

[单选题]两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。A.有关，无关B.无关，有关C.有关，有关D.无关，无关

[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。A．0．5B．0C．-1D．1

[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A．-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高