关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

[单选题]下面关于资本资产定价模型和套利定价模型的说法正确的是（　　）。A.特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价模型B.所有投资者不可能拥有同一个

[单选题]关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

[多选题]关于资本资产定价模型，下列说法正确的有()。A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产C.该模型解释了风险

[多选题]关于资本资产定价模型，下列说法正确的有()。A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产C.该模型解释了风险

[多选题]下列关于资本资产定价模型表述正确的有（）。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B.如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等

[多选题] 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C . 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成

[单选题]以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A．资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B．资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C．当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D．资本资产定价模型主要应用于资产配置

[单选题]资本资产定价模型认为资产组合收益可以由（　　）得到最好的解释。A.经济因素B.特有风险C.系统风险D.分散化

[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）A . β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B . β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C . β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D . β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

[单选题]下列关于资本资产定价模型中β系数的说法，正确的是（　）。A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变B.如果β=1.4，则说明