已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

（1）确定无风险收益率；

（2）确定市场风险溢酬；

（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；

（4）计算股票价格指数平均收益率；

（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。

[试题]已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组

[单选题]证券市场线的截距是（　　）。A.无风险收益率B.风险收益率C.预期收益率D.市场风险溢价

[单选题]如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A . 无风险利率B . 市场证券组合的预期收益率C . 市场证券组合的预期超额收益率D . 所考察证券或证券组合的预期收益率

[判断题] 夏普指数以证券市场线为基准。（）A . 正确B . 错误

[问答题]什么是证券市场线？它有什么经济意义？画出证券市场线草图。

[单选题]证券市场线是()。A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B.也叫资本市场线C.与所有风险资产有效边界相切的线D.描述了单个证券(或任意组合

[单选题]证券市场线用于（）证券特征线用于（）。A . 估计一种证券的预期收益；估计一种证券的预期收益B . 估计一种证券的预期收益；描述一种证券的实际收益C . 描述一种证券的实际收益；描述一种证券的实际收益D . 描述一种证券的实际收益；估计一种证券的预期收益

[判断题] 詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。A . 正确B . 错误

[单选题]证券市场线描述的是（）。A . 证券的预期收益率与其系统风险的关系B . 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C . 证券收益与指数收益的关系D . 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

[单选题]证券市场线描述的是（）A . 证券的预期收益率与其总风险的关系B . 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C . 证券收益与市场组合收益的关系D . 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益