在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

E．以上都不对

[单选题]马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A．以因素模型解释了资本资产的定价问题B．降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D．创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

[主观题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

[单选题]马科威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C.确立了市场投资组

[单选题]马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（）。A.风险厌恶B.风险中性C.风险偏好D.风险平衡

[单选题]根据马柯维茨的投资组合理论，理性投资者为获得投资效用最大化的最优资产组合的一般步骤为：（ ）A．建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿B．设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线C．找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点D．求解投资者的风险中性概率E．获得有关投资者资金约束的信息

[单选题]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A.系统风险的减少B.分散化对于资产组合的风险的影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理已扩大收益

[单选题]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A.系统风险的减少B.分散化对于资产组合的风险的影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理已扩大收益

[单选题]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

[单选题]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是可以规避的D．组合是在预期和风险基础上进行E．交易费用为零

[填空题] 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。