卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

[单选题]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。A . 买入跨式套利B . 卖出跨式套利C . 买入蝶式套利D . 卖出蝶式套利

[判断题] 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。A . 正确B . 错误

[单选题]买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）A . 买入跨式期权B . 卖出跨式期权C . 买入蝶式期权D . 卖出蝶式期权

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A . 8.5B . 13.5C . 16.5D . 23.5

[单选题]某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18

[单选题]某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18

[问答题] 一个执行价格为0美元的虚值看涨期权的布莱克-斯科尔斯价格为4美元，一个卖出期权的交易员想采用止损交易策略。交易员想在股票价格为40.10美元时买入股票，而在39.90美元时卖出股票，估计股票被买入与卖出的次数。

[单选题]投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权，同时买入一个执行价格为50元的看涨期权。两个期权基于同一标的股票，且到期日相同。两个期权的期权价格分别为8元

[单选题]投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权，同时买入一个执行价格为50元的看涨期权。两个期权基于同一标的股票，且到期日相同。两个期权的期权价格分别为8元

[单选题]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权