（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。

A．准确性检验

B．敏感性分析

C．误差分析

D．有效性检验

[单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A . 情景分析B . 敏感性分析C . 压力测试D . 返回检验

[单选题]（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A．情景分析B．敏感性分析C．压力测试D．事后检验

[判断题] 后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A . 正确B . 错误

[单选题]（）是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。A . 准确性检验B . 敏感性分析C . 误差分析D . 有效性检验

[多选题] VAR风险管理模型的特点包括：（）。A . 通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B . 可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C . 不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D . 充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

[多选题] VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A . 忽视了市场风险以外的其他风险B . 对风险水平的评价是相对的C . 不能用于投资机构业绩评估管理D . 容易受到外部环境的干扰

[单选题]银行在选择VaR的常用模型技术时（）。A . 必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B . 银行可以自行选择，但必须报监管当局批准C . 必须遵照监管当局的硬性要求D . 银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种

[单选题]VaR模型的兴起开始于（）年。A . 1990年B . 1993年C . 1996年D . 2004年

[单选题]（　　）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏

[多选题] 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()A .历史模拟法B .方差—协方差法C .情景模拟法D .蒙特卡罗模拟法