在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A． AltmanZ 计分模型

B． RiskCalc 模型

C． Credit Monitor 模型

D． 死亡率模型

[单选题]在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A . AltmanZ计分模型B . RiskCalc模型C . Credit Monitor模型D . 死亡率模型

[单选题]在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfoli

[单选题]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A . Credit Metrics模型B . Credit Portfolio View模型C . Credit Monitor模型D . Credit Risk+模型

[判断题]在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（　　）A.对B.错

[判断题]在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。()A.对B.错

[单选题]信用风险客户评级的内容主要包括( )。 Ⅰ 违约Ⅱ 违约概率 Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 违约风险暴露A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

[单选题]在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（　　）。Ⅰ．专家判断法Ⅱ．违约概率模型Ⅲ．违约损失率Ⅳ．信用评分模型A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC

[单选题]C．reditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

[单选题]C．reditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

[判断题]在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。（　　）[2013年6月真题]A.对