A . 正确
B . 错误
[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1
[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1
[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。A .-1B .0C .-1≤p≤1D .-1≤p<1
[单选题]A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%
[单选题]构成投资组合的证券A和证券B,其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券期望报酬率的相关系数为1,则该组合期望报酬率
[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A.-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1
[单选题]已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%,它们之间的协方差为0.5%,则两种证券报酬率之间的相关系数为()。A.1B.0.3C.0.
[主观题]对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。 ( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如图1所示。甲公
[单选题]A.B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。A.14.2%和24.4%B.11.6%和24.5%C.12%和25.4%D.12%和25.8%