资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

[判断题] 资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()A . 正确B . 错误

[判断题] 套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）A . 正确B . 错误

[单选题]（　　）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A.单因素模型B.多因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论

[判断题] 特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）A . 正确B . 错误

[单选题]为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中（　　）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。[2009年

[主观题]套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（ ）

[单选题]考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，

[单选题]考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为0，期望收益率为16％，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12％，假设无风险收益率为6％，如果进行套利，

[单选题]根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )A．无风险利率B．市场风险溢价C．资产权重D．贝塔系数E．相关系数

[单选题]根据资本资产定价模型，β=0、α=0的资产组合的期望收益率为（　　）。A.在RM和rf之间B.无风险利率rfC.β（RM-rf）D.市场期望收益率RM