当前位置： 找题吧 >  第七章证券组合管理理论 证券投资分析
[单选题]

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

A . β系数

B . 詹森指数

C . 夏普指数

D . 特雷诺指数

参考答案与解析：

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衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。

[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

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    • 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。

    [单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

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    • 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

    [单选题]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A . β系数B . 詹森指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数

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    • （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A . 詹森指数B . 贝塔指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数

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    • ( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数B．贝塔指数C．夏普指数D．特雷诺指数

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    • ( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数B．贝塔指数C．夏普指数D．特雷诺指数

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    • 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）

    [判断题] 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）A . 正确B . 错误

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    • 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

    [判断题] 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）A . 正确B . 错误

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    • 根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。

    [单选题]根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。A.当α增大时增加B.当α减小时增加C.当β增大时增加D.当β减小时增加E.以上说法均不正确

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    • 在用获利机会来评价绩效时，假设用证券的β值衡量风险，由每单位风险获得的风险溢价可计算得到（　　）。

    [单选题]在用获利机会来评价绩效时，假设用证券的β值衡量风险，由每单位风险获得的风险溢价可计算得到（　　）。A.夏普指数B.特雷诺指数C.詹森指数D.威廉指数

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    • 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。