夏普指数以证券市场线为基准。（）

[判断题] 詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。A . 正确B . 错误

[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()A.对B.错

[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()A.对B.错

[单选题]关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准Ⅱ．Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平

[单选题]詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以（　　）为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

[单选题]特雷纳指数和夏普指数（　　）为基准。A.均以资本市场线B.均以证券市场线C.分别以资本市场线和证券市场线D.分别以证券市场线和资本市场线

[单选题]已知基金F的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则以下说法正确的是（　）。A.基金F的收益率比整个市场水平差B.基金F经风险调整后的收益率要

[判断题] 如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）A . 正确B . 错误

[主观题]如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。 （ ）

[试题]已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组