在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

[单选题]由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

[判断题] 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）A . 正确B . 错误

[主观题]马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]马柯威茨的《证券组合选择》发表于（ ）。A．1948年B．1950年C．1952年D．1955年

[单选题]马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。A . 向外凸B . 向里凹C . 呈一条直线D . 呈数条平行的曲线

[单选题]在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的

[单选题]在均值－方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的

[判断题] 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）A . 正确B . 错误