A . 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B . 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C . 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D . 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]夏普指数是( )。A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[主观题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。( )
[主观题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。 ( )
[判断题] 根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。()A . 正确B . 错误
[单选题]夏普指数是由威廉·夏普提出的一个()指标。A . 风险衡量B . 收益率C . 风险调整衡量D . 波动性
[单选题]夏普指数、詹森指数属于()调整方法。A . 杠杆调整B . 期望效用理论C . 基金分类D . 等级调整
[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。A .该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差B .该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好C .该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差D .该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A . 三种指数均以CAPM模型为基础B . 詹森指数不以CAPM为基础C . 夏普指数不以CAPM为基础D . 特雷诺指数不以CAPM为基础
[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础
[单选题]詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以( )为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型