当前位置： 找题吧 >  第七章理财计算基础 理财规划师基础知识
[多选题]

关于协方差，下列说法正确的有（）。

A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度

B . 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系

C . 方差越小，协方差越小

D . cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）

E . 以上说法都正确

参考答案与解析：

相关试题

关于协方差,以下说法正确的是( )。

[单选题]关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

  • 查看答案

    • 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

    [单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

  • 查看答案

    • 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。 

    [单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

  • 查看答案

    • 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。

    [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差

  • 查看答案

    • 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

    [多选题] 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

  • 查看答案

    • 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    [单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

  • 查看答案

    • 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

    [单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

  • 查看答案

    • 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。

    [单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

  • 查看答案

    • 下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

    [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

  • 查看答案

    • 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。

    [多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值

  • 查看答案

    • 关于协方差，下列说法正确的有（）。