[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。A . 0.5元B . 0.58元C . 1元D . 1.5元
[多选题] 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。A .保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B .保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C .当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D .当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
[问答题] 综合题：DL公司目前的股价S0为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策略。预计到期时股票市场价格的变动情况如下：要求：（1）计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的期望收益；（2）计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益；（3）计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益。
[单选题]现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。A .3.25%B .8.86%C .6.81%D .10.22%
[多选题] 在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有()。A .到期期限增加B .红利增加C .标的物价格降低D .无风险利率降低
[问答题] 计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）确定可能的到期日股票价格；（2）根据执行价格计算确定期权到期日价值；（3）计算套期保值比率；（4）计算购进股票的数量和借款数额；（5）根据上述计算结果计算期权价值；（6）根据风险中性原理计算期
[问答题] 支撑掩护式液压支架由哪些部分组成？有哪些优缺点？
[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。A .美式看涨期权B .美式看跌期权C .欧式看涨期权D .欧式看跌期权
[问答题] 计算分析题：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险利率为每年4%。要求：（1）利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。（2）执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0.0001元）？
[单选题]下列有关期权价值表述错误的是（）。A . 看涨期权的价值上限是股价B . 看跌期权的价值上限是执行价格C . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值D . 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
[单选题]假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。A . 购买股票的数量为50股B . 借款的金额是1818元C . 期权的价值为682元D . 期权的价值为844元
[多选题] 投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。A .如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0B .如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元C .如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元D .如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元
[单选题]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。A . 期权价值＝内在价值+时间溢价B . 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低C . 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低D . 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
[问答题] 计算分析题：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35%，或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？（2）计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？（3）期权的价值为多少？（4）如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套
[单选题]某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。A . 6B . 14.31C . 17.31D . 3.69